отс репортинг внебиржевых сделок moex

23.08.202323.08.2023 admin 0 Comments

Список часто задаваемых вопросов по системе сбора отчетов о внебиржевых сделках

1. Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?

В зависимости от настроек файла rtsmail.ini системы ЭДО его следует смотреть в каталоге, указанном в секции «IN» правила, отвечающего за соединение с системой сбора отчетов о внебиржевых сделках (по умолчанию «C:\FROM_OTC_MONITOR«).

3. Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?

3. Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?

В первую очередь необходимо проверить, отправлено ли сообщение. Для этого следует зайти в каталог, содержащий файлы для отправки на Московскую Биржу (по умолчанию это «C:\FROM_OTC_MONITOR«) и убедиться, что файл отсутствует в этом каталоге. Это является признаком того, что система ЭДО приняла к отправке сообщение. Присутствие в этой директории файла свидетельствует о некорректной настройке системы ЭДО. В этом случае рекомендуется обратиться к инженерам службы технической поддержки МБ либо еще раз проверить ini-файл на корректность имен каталогов отправки и приема. Если файл отсутствует, но ответ не получен, то необходимо проверить всю коммуникационную последовательность обмена между системой ЭДО Вашей компании и Московской Биржи. Для этого также необходимо связаться со специалистами технической поддержки.

4. В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?

Внебиржевые сделки не по всем ЦБ обязательно отчитывать на биржу. Отчету подлежат только сделки с ЦБ, включенными в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи.

5. У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?

6. После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: « Участник %1% не зарегистрирован «. Что это означает?

Для отчета брокером данных о сделках другого брокера необходимо выдать такому участнику доверенность в порядке, указанном на сайте МБ в Правилах представления информации о внебиржевых сделках, пункт 1.8.

7. Что означают символы «М» и «О» в таблицах спецификации сообщений системы OTC?

8. В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?

Из сообщения об ошибке достаточно легко определить, какое именно несоответствие было допущено в исходном сообщении. Отчет не был занесен в Реестр внебиржевых сделок МБ, и его нужно отправить повторно с корректными значениями необходимых полей.

9. Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой » «?

Да, необходимо. Этот заголовок требуется стандартом XML и сообщение без него будет отвергнуто.

10. Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?

Да, можно. Для этого следует последовательно указать несколько тегов «deal» с соответствующими атрибутами внутри общего блока между » » » «.

11. В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?

Для удаления ранее введенного отчета используется запрос RevokeDeals, который может быть сформирован с использованием АРМ OTCMonClient или с помощью самостоятельно разработанного ПО брокера. При формировании запроса следует указать хотя бы один из следующих атрибутов:

Если ни один из этих атрибутов не указан, запрос на удаление принят не будет. Если указано более одного атрибута, то поиск сделки производится сначала по регистрационному номеру сделки, затем по номеру договора и в последнюю очередь по внутреннему номеру сделки.

12. Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?

Редактирование введенных отчетов о сделках не предусмотрено. При необходимости отчет должен быть отозван (запрос RevokeDeal по ЭДО), скорректирован и отправлен заново. Система автоматически проведет пересчет за указанную дату.

13. Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?

Корректировка сделки производится удалением ранее поданной сделки. Ограничения на срок удаления ошибочной или отмененной сделки не накладываются.

14. Имеется ли специальный формат имени файла отчета?

Нет, специальных требований к имени файла отчета не применяется. Расширение файла должно быть «.xml»

15. Какие ограничения наложены на цену сделки?

Формат поля ограничен Numeric(16,10), т.е. количество цифр в цене не более 15, из них после запятой – не более 10. При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле, в квитанции будет указано соответствующее предупреждение. Если после усечения цена станет нулевой, то такой отчет отклоняется.

При вводе отчета проверяется вхождение цены в заданный коридор цен для данной ЦБ. Если цена выходит из допустимого диапазона, то такой отчет отклоняется.

16. Каково назначение полей Agreement и Reference?

При обработке этих атрибутов применяются следующие правила:

17. Каково назначение поля QtyFrac?

Поле QtyFrac указывается при совершении сделок с дробным количеством паев. В данном поле указывается точное количество паев в сделке, включая дробную часть.

К полю QtyFrac предъявляются следующие требования:

18. Как получать ответы системы на английском языке?

При формировании запросов в систему в корневом элементе (Deals, RevokeDeals и т.п.) следует указать опциональный атрибут Language=»EN». Ответы системы в атрибутах ErrorMsg и WarningMsg будут на английском языке.

19. В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?

Согласно регуляции, информация о внебиржевой сделке должна быть представлена брокером, дилером, управляющим, акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией на фондовую биржу в следующие сроки:

20. Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?

Подавать отчеты через систему ЭДО, Раздел ОТС в личном кабинете участника (ЛКУ), Торговый Шлюз Плаза 2 можно круглосуточно, кроме периодов заранее объявленных технологических работ.

21. Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?

В соответствии с пунктом 10 Положения о предоставлении информации о заключении сделок (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н: «По требованию брокера, дилера, управляющего, акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании, предоставивших информацию о внебиржевой сделке, фондовая биржа обязана направить этому лицу выписку из реестра внебиржевых сделок, содержащую информацию об указанной сделке с указанием присвоенного ей фондовой биржей регистрационного номера.»

Запрос на получение выписки из реестра внебиржевых сделок:

22. Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?

Для отчета сделки с облигациями необходимо выбирать код валюты РСТ – процент от номинала для сделок с облигациями.

23. Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?

Цена облигации указывается без НКД.

По всем вопросам использования системы сбора отчетов о внебиржевых сделках и с предложениями по совершенствованию системы просьба обращаться в Службу технической поддержки Московской Биржи по телефону: +7 (495) 733-9507 или по адресу help@moex.com

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Источник

Внебиржевые сделки с ЦК

Участники рынка стандартизированных ПФИ могут заключать «внебиржевые сделки с ЦК» и «биржевые сделки с ЦК».

Сравнительные характеристики сделок представлены в таблице

RUONIA-25bp при заключении сделок с ТОЛЬКО процентными свопами (IRS (MosPrime), OIS (RUONIA)),
т.е. если у участника на рынке СПФИ кроме сделок с (IRS (MosPrime), OIS (RUONIA)) появляются сделки с FX swap, FWD, XCCY, FXOPTOTC, то
участники как и прежде будут получать ставку RUONIA – 100bp.Определяется УчастникамиНачисление процентов
на переоценку (депозитная маржа)—RUONIA на рубли
SOFR на доллары
ESTR на евро

Размер комиссии
(Свопы, фьючерсы)

Размер комиссии по опционам описан в тарифах клирингового центра

Комиссия рассчитывается по формуле
k*Мах(1000 руб.; 0,41*n*N/1 000 000)
k=0,3 для биржевого сбора;
k= 0,7 для клирингового сбора;
n — количество дней
от даты заключения Договора
до даты истечения срока Договора;
N — номинальная сумма Договора, руб.
Например, для сделки 100 млн.руб.
Комиссия:
3750 руб., т.е. 0,375 б.п. (3 мес)
7500 руб., т.е. 0,75 б.п. (6 мес)
15000 руб., т.е. 1,5 б.п. (12 мес)
30000 руб., т.е. 3 б.п. (2 года)
45000 руб., т.е. 4,5 б.п. (3 года)Max (1000 руб; 0,33 * n * N / 1 000 000),
n – количество дней от даты заключения Договора
до последнего Рабочего дня, в который должны
исполняться обязательства по Договору
в соответствии с его условиями ;
N – Номинальная сумма Договора, руб.

Например для сделки 100 млн руб.
Комиссия:
2970 руб., т.е. 0,297 б.п. (3 мес)
5940 руб., т.е. 0,594 (6 мес)
12045 руб., т.е. 1,2 б.п. (12 мес.)
24090 руб., т.е. 2,4 б.п. (2 года)
36135 руб., т.е. 3,6 б.п. (3 года.)—Способ заключения сделкиWeb интерфейс рынка СПФИ. Подтверждение сделок по SWIFT не требуется
Демо доступ: otcdemo.moex.com.Bloomberg/Reuters + подтверждение
сделки по SWIFTСроки сделкиот 3 дней до 10 лет.
Любые сроки (3, 12…148,526,33,95 дней)Определяется УчастникамиНоминалыЛюбые номиналы. Нет лотовГарантийное обеспечениеRUB, USD, EUR, Ценные бумаги (Ознакомиться с дисконтами можно здесь)Участники клирингаУчастниками клиринга могут быть:
банки нерезиденты
банки резиденты
профессиональные участники (Брокеры, управляющие компании), соответствующие требованиям указанным в Правилах клиринга

Источник

Новации 2020 года

C 23 ноября на валютном рынке вводится новый алгоритм подачи заявок – Time Weighted Average Price (TWAP)

Алгоритм TWAP позволяет равномерно реализовывать заданный объём на покупку/продажу в течение выбранного временного интервала на валютном рынке Московской Биржи.

Доступные инструменты и режимы торгов: все СПОТ, СВОП (TODTOM, TOMSPT и своп контракты 1W-1Y), торгуемые в Основном системном режиме (CETS) и режиме Крупные сделки – Speedbump (SDBP).

Параметры Алгоритма TWAP:

Изменение времени торгов до 12:00

С 28 сентября 2020 г. на валютном рынке планируется продление времени торгов инструментами TOD и TOD/TOM валютных пар CNY/RUB, USD/CNY, CHF/RUB, USD/CHF, TRY/RUB, USD/TRY, BYN/RUB, KZT/RUB, USD/KZT с 11:00 до 12:00 (с сохранением 15 минутного периода для свопов TOD/TOM). Окончание времени торгов инструментами TOD и TOD/TOM для HKD/RUB не изменяется:

22 июня 2020 на валютном рынке произошли следующие изменения:

SMA pre—trade проверки клиентских поручений

Реализован функционал для дополнительной пре-трейд проверки клиентских поручений с SMA идентификаторов аналогично функционалу, существующему на фондовом рынке Московской Биржи. Данная технология позволит эффективнее управлять рисками своих клиентов.
Описание

Крупноблочная ликвидность EURUSD_SPT по ценам глобальных провайдеров ликвидности

В режиме торгов «Рынок ОТС крупные сделки» по EURUSD_SPT расширяется возможность подачи крупных заявок с исполнением Full Amount по фиксированным бэндам – 1, 2, 5 и 10 млн евро. Также меняется лот на 1 евро (синхронизация с режимом OTCT).

Режим	«Рынок OTC крупные сделки» (OTCF)
Инструмент	EURUSD_SPT
Дата валютирования	T+2
Шаг цены	0,00001
Размер лота	1 EUR
Бэнды (объем заявки)	1 mio, 2 mio, 5 mio, 10 mio EUR
Тип исполнения	Full Amount Частичное исполнение недоступно, реализована заявка FoK (Fill or Kill)
Подключение	GUI, FIX
Комиссия	0.0006% ($6/млн)

Клиринг ОТС-сделок с ЦК – новый борд CPCL

На валютном рынке запущена возможность занесения на клиринг с центральным контрагентом внебиржевых сделок, заключенных между участниками клиринга Московской Биржи на электронных ОТС-платформах.

Сервис позволяет снять кредитные и расчетные риски, а также осуществить кросс-маржирование и неттинг между биржевыми и ОТС сделками.

Подключение осуществляется по FIX протоколу (спецификация аналогична OTCT)

Опциональное снятие анонимности в сервисе RFS

В сервисе Request for Stream (RFS ) при инициации запроса котировок на объем у тейкера появляется возможность раскрытия своего имени поставщику ликвидности. При этом поставщик ликвидности продолжает быть анонимным.

С 23 марта 2020 на валютном рынке Московской Биржи расширено время торгов по внебиржевым сервисам «Рынок ОТС» (режимы OTCT и OTCF) и RFS (режим RFSM).
Торги по данным режимам начинаются с 09:30 мск.

С 17 февраля 2020 на валютном рынке Московской Биржи расширены возможности совершения сделок по EUR/USD по ценам глобальных провайдеров FX ликвидности. Клиринг и расчеты осуществляются через НКЦ.
Запущен новый режим торгов «Рынок OTC крупные сделки» (OTCF). Параметры:

Инструмент	EURUSD_SPT
Дата валютирования	T+2
Шаг цены	0,00001
Размер лота	5 000 000 EUR
Min размер заявки	5 000 000 EUR
Max размер заявки	10 000 000 EUR
Тип исполнения	Full Amount Частичное исполнение недоступно, реализована заявка FoK (Fill or Kill)
Подключение	GUI, FIX
Комиссия	0.06 pips ($6/млн)

Контакты
Департамент валютного рынка
fx@moex.com
+7(495)363-3232, доб. 5406, 5548, 5383, 5389