плановая позиция в брокерском счете

Статья про Срочный Рынок. Прочтите пожалуйста!

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил важный материал, который относится к Срочному Рынку FORTS (далее СР). Данную статью готовил по той причине, что по опыту многие Клиенты не понимают, как торговать на СР, куда смотреть, откуда берутся цифры и т.д. Надеюсь, она развеет Ваши пробелы в знаниях, если таковые имеются. Статья получилась объемной.

Всего в ней не описать, но я постарался отразить самое важное.

Материал подготовлен относительно торговли фьючерсами.

Итак, на СР Вам потребуется две основные таблицы:

В ней отображается информация по Вашим денежным средствам на СР, свободные деньги, вариационная маржа и т.д.

Данную таблица открывается (версия quik 7) через “Создать Окно”>”Все типы окон”

Далее открываем таблицу:

В этой таблице будут отображаться позиции на СР и вариационная маржа по каждому инструменту.

Также необходимо иметь таблицы Заявок, Сделок и Стоп-заявок.

В данной статье буду уделять внимание таблицам Ограничения по клиентским счетам и Позиции по клиентским счетам.

Я настоятельно рекомендую не забивать таблицы ненужными колонками. Все основные колонки, которые нужны Вам для работы, представлены ниже(извините за качество, просто у меня в программе много колонок и пришлось вырезать нужные + более увеличенный масштаб):

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ

Что мы видим в данной таблице?

Тек.чист.поз. (текущие чистые позиции) – сумма денежных средств, которая заблокирована под Вашу позицию.

План.чист.поз. (плановые чистые позиции) – деньги, которые Вам доступны для торговли/перевода/вывода.

Вариац. Маржа (вариационная маржа) – прибыль или убыток на СР

Накопленный доход – это вариационная маржа, которая начислена вам с 19:00 до 14:00 (она уже включена в плановые чистые позиции)

Биржевые сборы – комиссия биржи. Напомню, что данную информацию можно посмотреть на сайте Московской Биржи (например, РТС — https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-9.18)

Вы можете обратить внимание на сбор за скальперскую сделку. Данный сбор взимается в случае, если сделка совершена в рамках торгового дня, без переноса через вечерний клиринг.

График торгов на СР:

На что можно обратить внимание в таблице Ограничения по клиентским счетам?

В данной таблице как в бухгалтерском балансе. Одно нивелирует другое. Если у Вас прибыль, значит где – то блокируются деньги с минусом.

Тут нужно понимать, что в примере торговля шла фьючерсами без валютной составляющей. Как это?

Есть фьючерсы с валютной составляющей (те, которые содержат в себе при расчетах индикативный курс доллара, примеры будут далее), а есть фьючерсы без валютной составляющей. Это отдельная тема? В данной статье уделять этому внимание не будем. Наша задача разобраться в колонках и отображениях… Поэтому постараюсь объяснить проще.

Фьючерсы с валютной составляющей: RTS, BR, GOLD и т.д.

Фьючерсы без валютной составляющей: SI, SBRF, VTBR и т. д.

В данном примере доход составил 112+108.20-1.8=218,4 рубля и минус комиссия брокера.

Посмотрим таблицу ПОЗИЦИИ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ

В ней основные поля:

Код инструмента – код инструмента на бирже

Краткое название – говорит само за себя =)

Дата погашения – когда будет экспирация по инструменту (когда инструмент прекратит свое существование)

Тек.чист.поз. (текущие чистые позиции) – открытые позиции на СР. В данном случае 0 (позиций нет). Если значение положительное – открыты лонги, если отрицательное – шорты.

Важная информация:

1) При торговле фьючерсами без валютной составляющей блокируется ГО, которое отображено на бирже.

— Открываясь по рынку биржа блокирует в 1.5 раза больше ГО

— Открываясь по тренду (при сильной волатильности) блокируется также чуть больше ГО

2) При торговле фьючерсами с валютной составляющей блокируется чуть больше ГО под изменение курса доллара.

Прилагаю также формулы для расчета блокировки ГО:

ГО – оно ограничивается величиной 2L, где L – это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок.

РЦ – расчетная цена, Ц – цена сделки.

В табличке для наглядности приведён расчет ГО в единицах котирования фьючерса (например, для фьючерса на Индекс РТС единица котирования – это пункты). Для расчета ГО в рублях необходимо умножить результат, рассчитанный по табличке, на величину W/R (где W – стоимость шага цены, R – шаг цены).

ГО мы смотрим в таблице “Текущие Торги”

Ее мы также открываем через “Создать Окно”.

Что подразумевает в себе долларовый инструмент, по факту это нужно для расчета вариационной маржи.

Давайте посмотрим, как самостоятельно посчитать вариационную маржу на примере нефти (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-9.18)

Используем информацию с сайта биржи. Нам понадобится..

Шаг цены нам говорит о том, насколько меняется цена по инструменту в стакане. Стоимость шага, сколько стоит изменение цены на 1 пункт.

Например, Вы купили нефть по 72.56, продали по 72.65. Заработок составляет 9 пунктов или 9 центов. Сколько вы заработали в рублях? 9*стоимость шага цены = 9*6,797=61.2 рубля. Стоимость шага по долларовым активам постоянно меняется, т. к. курс доллара не стоит на месте.

В следующем примере я совершил несколько операций с инструментом РТС (имеет валютную составляющую). Сделки делал сегодня, поэтому суммы видим другие. Что мы видим?

Текущие чистые позиции не равны вариационной марже. Это как раз таки и связано с валютной составляющей. Деньги блокируются в другом объеме. Мой совет… не нужно высчитывать точные значения под блокировку ГО, просто на валютные контракты закладывайте чуть больше денег.

Например, ГО РТС = 17194, заложите тысяч 18 и вам хватит. Важно понимать, что в текущих чистых не должно быть большого значения, т. к. если у вас всего 18 000 рублей и вы сделали 2 и более сделки… торговый терминал вам может указать ошибку, что у вас нехватка лимитов..

Также кому интересно предлагаю посмотреть следующие формулы для расчета вариационной маржи:

В течении дня:

Фьючерс на индекс РТС

а) (цена 1 – цена 2)* 0,02 * индикат. курс доллара*кол-во контрактов = вар. маржа

б) ((цена 1 –цена2) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Фьючерсы на остальные инструменты:

((цена 1 –цена2) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Где, цена 1 – цена первой сделки, цена 2 – цена обратной сделки

Если позиция перенесена через клиринг :

Фьючерс на индекс РТС

а) (котировка клиринга – цена продажи/покупки)* 0,02 * индикат. курс доллара*кол-во контрактов = вар. маржа

б) ((котировка клиринга – цена продажи/покупки) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

2) Фьючерсы на остальные инструменты:

((котировка клиринга – цена продажи/покупки) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Котировка клиринга – цена закрытия перед клирингом,

Индикативный курс доллара (http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx)
______________________________________________________________________

Надеюсь, что данная статья была полезной! Спасибо за внимание и хорошего дня!

Источник

QUIK 7: позиции и ограничения по клиентским счетам

В новой версии терминала таблицы «Ограничения по клиентским счетам» и «Позиции по клиентским счетам» открываются из одного раздела. В основном меню необходимо выбрать «Создать окно» —> «Все типы окон». Затем в открывшемся окне выбираем необходимые таблицы, нажав левой кнопкой на нужную.

Для редактирования нужной нам таблицы, как и любой другой, надо нажать по полю таблицы правой кнопкой мыши. Когда откроется меню, выбираем строчку «Редактировать таблицу».

Нажимаем кнопку «Очистить», правое окно станет пустым. Переносим необходимые параметры из поля «Доступные параметры» в поле «Выбранные параметры» с помощью кнопки «Добавить».

Назначение: просмотр информации о текущей стоимости открытых позиций клиента по всем инструментам. Таблица по назначению равносильна «Таблице лимитов по денежным средствам» при операциях на фондовом рынке. С помощью таблицы можно следить за вашим депозитом и изменением вариационной маржи. Стоит отметить, что в графе «Планируемая чистая позиция» будет отображаться конечная сумма с учетом прибыли.

Перерасчёт вариационной маржи происходит после клиринга.

Поля данной таблицы отражают следующие данные:

Во время дневного клиринга (14:00-14:03) вся накопленная вариационная маржа перемещается в колонку «Накопленный доход». Это уже фиксированное значение, которое во время вечернего клирингового сеанса будет перенесено в колонку «Лимит открытых позиций».

Назначение: просмотр информации о текущем состоянии и изменении параметров клиентских счетов по инструментам срочного рынка. Таблица по назначению равносильна «Таблице лимитов по бумагам» при операциях на фондовом рынке.

Наиболее нужными столбцами в данной таблице являются:

Если значение «Тек. чист. поз.» положительное, то фьючерс или опцион куплен (позиция Long). Если значение отрицательное — фьючерс или опцион продан (позиция Short).

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

QUIK 7: плановая и текущая чистые позиции в терминале

В таблице «Ограничения по клиентским счетам» отображается информация по нашему портфелю на срочном рынке. Ее можно вызвать из меню: «Создать новое окно» => «Ограничения по клиентским счетам».

План. чист. поз. — планируемые чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении. Соответствует параметру «Свободные средства» рынка FORTS.

Тек. чист. поз. — заблокированные средства клиента. Параметр рынка FORTS. Размер гарантийного обеспечения (ГО), зарезервированный под открытые позиции.

В момент приобретения фьючерса/опциона у вас блокируется гарантийное обеспечение (ГО) —аналог залога. При покупке фьючерса или опциона вы отдаёте не всю стоимость контракта, а только гарантийное обеспечение. При обратной сделке ГО возвращается.

При выставлении стоп-заявки на срочном рынке в терминале QUIK параметр в столбце «Планируемые чистые позиции» не меняется, т.е. не происходит блокировки средств клиента.

Таблица «Позиции по клиентским счетам» показывает нам, какие инструменты срочного рынка есть в нашем портфеле. Таблицу «Позиции по клиентским счетам» мы также вызываем из меню «Создать новое окно» => «Позиции по клиентским счетам».

План. чист. поз. — стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций. Для рынка RTS Standard отображается значение «Лимит открытых позиций по спотам базового актива».

Тек. чист. поз. — общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учётом сделок.

«Текущие чистые позиции» = «Входящие чистые позиции» + «Текущие открытые длинные позиции» — «Текущие открытые короткие позиции».

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

Как правильно читать брокерскую отчетность

Если вы анализируете проделанную работу, то становитесь на шаг ближе к успеху. То же самое относится к чтению брокерской отчетности. Умение правильно ее читать и делать выводы над проделанным является преимуществом перед остальными инвесторами.

Брокерская отчетность помогает понять, как и за счет чего меняется стоимость портфеля. В ней отражается полная информация по вашему счету. По аналогии с банковской выпиской, брокерский отчет помогает проанализировать расходы, составить план для следующих сделок и отслеживать динамику портфеля.

Какие отчеты бывают

У брокеров структура отчета и его вид могут быть разными, но суть одна. Мы рассмотрим брокерскую отчетность, предоставляемую БКС Брокер. Если вы обслуживаетесь у другого брокера, то отчетность и принципы отражения в ней информации могут быть иными.

Отчетность БКС Брокер имеет несколько типов:

— Сделки РЕПО. Инвесторы, которые используют плечо, могут увидеть здесь список и количество ценных бумаг, которые используются в обеспечение их займа. Также данный отчет, в отличии от остальных, указывает размер комиссии, которая была удержана за использование плеча в виде разницы между сделками РЕПО. Однако за использование плеча взимается еще процент от суммы задолженности, списание которого отражается уже в брокерском отчете.

— НДФЛ. Здесь отражается не только сумма уплаченного и начисленного налога, но и статьи, которые его сформировали. Отчет показывает цены, по которым ценные бумаги были куплены и затем реализованы, что и является основой для расчета НДФЛ. Также содержится справочная информация о купонах и дивидендах, сформированная за год.

— Состояние активов. Так как брокерская отчетность с полным списком операций может быть очень большой, то формируется отдельный отчет. Он показывает только динамику изменения стоимости портфеля, что занимает в среднем 20% от брокерского отчета.

— Брокерский отчет. Самый обширный и интересный отчет с аналитической точки зрения. Здесь вся основная информация: сделки, движение остатков, состояние активов, комиссии, выводы/пополнение денег и иное. Именно о нем и пойдет речь подробнее ниже.

Выгрузить его можно на сайте online.bcs.ru в разделе Отчетность – Отчетность (БКС Россия) – Брокерские отчеты.

По временным периодам отчетность делится на:

— Ежедневный. Формируется на следующий рабочий день после торгов;

— Ежемесячный. Формируется в течение 7 рабочих дней после окончания календарного месяца;

— Произвольный период (печатная форма). Подать заявку на формирование можно офисе компании и отдельно по каждому соглашению.

Публикация отчетов за предыдущий день происходит двумя партиями:

1. С 10:00 МСК до 14:00 МСК (предварительный отчет).
2. После 14:00 МСК (итоговый отчет).

Предварительный отчет формируется для того, чтобы как можно раньше получить информацию о сделках за предыдущую торговую сессию. То есть для контроля состояние своего счета как можно более оперативно. Разница между предварительным отчетом и окончательным в том, что в предварительный не попадают некоторые операции по счету, совершенные после момента формирования отчета (например, операции на валютном рынке после 23:00 МСК, займы овернайт, переводы между торговыми площадками).

Важно отметить, что ежедневный отчет не формируется, если операций в этот период по счету не было. В таком случае можно открыть отчет по активам, так как это тот же брокерский отчет, но без отражения операций.

Из чего состоит брокерский отчет

Он состоит из нескольких разделов. Если какой-то раздел не был задействован, то в отчете он не присутствует. Мы по порядку разберем каждый раздел и поймем, как отчет собирается от и до.

1. Движение денежных средств. Содержит информацию о денежных средствах на начало и на конец периода в рублях и иностранной валюте.

1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (в рублях и иностранной валюте). Содержит информацию о движении денежных средств в результате совершения операций в течение периода отчета.

1.1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (иным операциям) с ценными бумагами, по срочным сделкам, а также сделкам с иностранной валютой.

Тут отражается информация о движении денежных средств. В начале раздела отражаются остатки денежных средств на начало периода, а затем сколько стало после всех расчетов в конце периода. В данную таблицу вносятся списания и зачисления из разделов 1-2.

По итоговым строчкам можно заметить, что остаток снизился на 523 руб. (9523,06-9000,02=523 руб.). Поэтому столбец Остаток на конец дня уменьшился на эту сумму и составил 101,56 руб.

Таблица универсальная для всех рынков, поэтому половина столбцов вполне может пустовать, но в иных случаях использоваться. Все зависит от частоты сделок и количества задействованных торговых площадок. В нашем случае операции прошли только по бирже ММВБ, что указано в столбце Площадка.

Важно отметить, что если деньги находятся в займах Овернайт, то в Остаток денежных средств на начало/конец они не записываются, но отражаются как операции. В нашей таблице они отражены в сумме 7000 руб. То есть по факту на счете было на 7000 руб. больше, чем отражено в разделе 1.1.1.

1.2.1. Займы Овернайт. В разделе представлена информация о суммах списания и возврата, зачисления процентов, и размере ставки Овернайта. Это услуга, которая предоставляет брокеру активы в неторговое время в обмен на проценты за их использование.

В первой строке таблицы отражен возврат 7000 руб. от 13.09.18 с выплатой 1 копейки за день и займ на 3 дня. Стоит статус Не погашен, потому что взяли средства 14.09.18 (Дата), а вернут только 17.09.18.

Так как займы Овернайт подразумевают использование средств в неторговое время, то займ не превышает 1 рабочего дня. Однако у нас отражено 3 дня, так как 14 число было пятницей, и поэтому займ взят на нерабочие выходные дни. Операция внесена в итоговую таблицу выше.

1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы). В данном разделе сгруппирована информация по удержанным комиссиям биржи и брокера согласно тарифам.

Столбец Площадка указывает, с какой торговой площадки были удержаны средства. Также в итоговую таблицу данные операции внесены. Так как комиссии могут списываться с различных площадок, стоит следить за тем, на какой из них находятся денежные средства. При наличии услуги Единый брокерский счет (ЕБС) между объединенными площадками необходимости переводить средства нет.

2.1. Сделки. Отражаются исполненные сделки, по которым произошли расчеты на дату составления отчета.

14.09.18 не производилось никаких расчетов и сделок помимо займов Овернайт. Так как эти сделки могут проходить внутри дня, то достаточно часто отражаются в данном разделе. Начисленные средства (строчка Итого) за день использования бумаг отражены в первой итоговой таблице в столбце Сумма зачисления. Совершенные на бирже сделки купли-продажи отражаются точно в таком же виде, как и в таблице Незавершенные сделки раздела 2.3. О нем пойдет речь ниже.

Важно. Вечерняя сессия срочного рынка по факту является предторговой сессией следующего рабочего дня, поэтому все сделки, совершенные на вечерней сессии FORTS, попадают в брокерский отчет следующего рабочего дня.

2.2. Завершенные сделки. Отражаются завершенные сделки, заключенные на площадке ОТС (зарубежная внебиржевая площадка).

2.3. Незавершенные сделки. В разделе содержатся совершенные сделки, расчет по которым не прошел на дату составления отчета.

Столбцы в таблице поделены на две части для разделения сделок по покупке и продаже активов. Часть шапки таблицы, которую пометили темным цветом, предназначена для отражения продаж. В оригинале выделения цветом нет. Так как у нас нет сделок по продаже активов, расчеты по которым еще не прошли, столбцы пустые.

В столбце Дата соверш. отражены даты сделок по покупке и продаже ценных бумаг. В нашей таблице отражены 2 сделки по покупке 10 акций МТС и 2-х акций Яндекса, совершенные 13.09.18 и с окончанием расчетов 17.09.18 по режиму торгов T+2. Дата расчета отражается в столбце Поставка (план). Место сделки отражает площадку, на которой покупка/продажа была осуществлена.

3. Активы.В разделе отражена информация об активах клиента, а именно:

— Информация о ценных бумагах, а также денежных средствах в разрезе торговой площадки на начало и на конец периода (таблица Портфель по ценным бумагам и денежным средствам).

— Информация об открытых позициях клиента по срочным контрактам, денежных средствах на срочном рынке на начало и на конец периода (таблица Портфель по срочным контрактам).

— Информация об открытых позициях по внебиржевым форвардным контрактам в разрезе торговой площадки на начало и на конец периода (таблица Портфель по форвардным контрактам).

— Обязательства клиента перед брокером и брокера перед клиентом (таблица Обязательства).

Раздел 3. Активы является отчетом об активах, который обсуждали в начале. Чистые активы состоят из портфеля клиента за вычетом его обязательств, что отражено в первой таблице раздела. Она является итоговой и в нее сводится информация из остальных таблиц этого раздела.

Важное замечание: если указана положительная сумма обязательств, как в нашей таблице, то это средства, планируемые к зачислению на ваш счет. Если сумма стоит с минусом, то планируется ее списание со счета.

В нашем случае компания взяла в займы Овернайт 7000 руб., а средства, которые будут списаны по незавершенным сделкам (покупка акций Яндекса и МТС) меньше. В связи с этим оказался положительный перерасчет. Подробно это можно увидеть в таблице ниже.

В таблице Обязательства клиента отражаются платежи, которые будут проведены позднее. Классический случай — плата за торговый терминал Quik. Ежедневно равными долями блокируется на счете часть денег и списывается по окончании календарного месяца. На конец дня обязательства по статье ПО (Рубль) ушли, так как комиссия была списана, что мы наблюдали ранее в разделе 1.1.1. и 1.3.

Таблица отражает состояние портфеля по ценным бумагам на начало и конец периода. Столбец Вид актива показывает, какие ценные бумаги учитываются в вашем портфеле. Обозначение В пути указывает на сделки, расчеты по которым не прошли. В нашем случае это как раз акции Яндекса и МТС, которые поступят на счет 17 числа. В строке Рубль отражаются остатки денежных средств. Это суммы из раздела 1.1.1.

Можно заметить, что на начало дня у нас в пути 4 бумаги Яндекса, хотя мы приобрели только 2. Еще 2 были в займах овернайт, а по окончании дня их вернули, и в правой части таблицы они отражены в наличии. Еще 2 ожидают расчета по покупке от 13.09.18. (смотреть раздел 2.3)

Стоимость портфеля в нашем случае снизилась на 243 руб. (19489-19372=-243 руб.), несмотря на то, что остаток денег упал на 523 руб. Снижение было сглажено ростом стоимости акций портфеля, что можно заметить по изменению оценки акций в столбцах Сумма в т.ч. НКД. и Цена закрытия.

Некоторые особенности отображения активов в брокерском отчете:

— Оценка активов в Портфеле по ценным бумагам производится по цене закрытия.

— Валютный портфель (как валюта, так и акции, номинированные в валюте) оценивается как в иностранной валюте, так и в рублях по курсу ЦБ с указанием даты и значения курса.

— В колонке Изменение стоимости портфеля указывается разница между стоимостями на конец и на начало периода с учетом заводов и выводов денежных средств.

— Обязательства по сделкам РЕПО отражены отдельно от обязательств по незавершенным сделкам, заключенным по инициативе клиента.

4. Движение ценных бумаг. Отражает зачисление, списание и остатки ценных бумаг.

Так как акции МТС списывались в займы овернайт внутри дня, то их остаток на конец дня не изменился.

По Яндексу 2 акции 13.09.18 были взяты в займы овернайт и возвращены 14.09.18, что показывает первая строчка с тикером YNDX. На дату составления отчета снова были взяты 2 бумаги в займы овернайт, но в этот же день возвращены, на что указывает столбец Расход (2 бумаги) и Приход (2 бумаги).

Отдельно про РЕПО

РЕПО – техническая операция переноса задолженности с одного торгового дня на другой. Фактически при наличии заемной позиции по окончании торгов происходит ее закрытие с возобновлением на следующий рабочий день перед открытием биржи.

Рассмотрим пример с наличием заемной позиции по деньгам:

Отражены две операции с Типом сделки Репо ч.1 и Репо ч.2. По 1-ой части сделки прошла продажа 17 акций Сбербанка для покрытия задолженности (столбец Продано, шт)

Так как Оплата (план) стоит на следующий день (26.09.18), то она отражается в разделе 2.3. В таблице ниже указано, что по 2-ой части сделки РЕПО ценные бумаги были возвращены через покупку.

Если вы открыли позицию шорт, что подразумевает задолженность по ценным бумагам, то сделки РЕПО будут проведены в обратном порядке: сначала покупка (закрытие позиции), а затем продажа для ее возобновления.

Словарь операций

Операции, которые отражаются в брокерской отчетности, имеют технический язык и не всегда можно понять, что точно имеется ввиду. В помощь при чтении отчета здесь указаны определения, которые играют значимую роль.

Комиссии за сделки

Урегулирование сделок — списание комиссии биржи на ММВБ.

Вознаграждение брокера — брокерская комиссия за совершение сделок.

Биржевой сбор — комиссия биржи на срочном рынке.

Вознаграждение за поддержание позиции на ФОРТС — плата за наличие задолженности по итогам дневной сессии FORTS.

Сбор за экспирацию — комиссия за организацию исполнения срочного контракта, списывается в день исполнения.

Плата за некорректные операции — плата за превышение количества транзакций в секунду (плата за каждую транзакцию, начиная с 21-й в секунду).

Распределение — списание дивидендов по бумагам, которые были в позиции шорт на дату отсечки реестра.

Возмещение дивидендов по сделке — поступление дивидендов по бумагам, которые находились в РЕПО на дату отсечки реестра.

Переводы между клиентами — поступление дивидендов по бумагам, которые находились в займах овернайт на дату отсечки реестра.

Комиссия за перенос позиций — 2-ая часть комиссии за использование заемных средств. Первая не отражается в отчете напрямую и считается как разница между объемами 2-х частей сделок РЕПО.

Оплата за вывод денежных средств — комиссия за вывод иностранной валюты.

Ведение аналитического счета — аналогия счету ДЕПО на ММВБ, но только на срочном рынке. Комиссия за обслуживание счета.

Хранение ЦБ — комиссия за хранение иностранных ЦБ.

ПО — сюда могут включаться несколько разных услуг, предназначенных для интернет-торговли.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Голубые фишки восстанавливаются

Дрожь рубля

Крупнейшие автопроизводители на СПБ Бирже. Инфографика

Мощный отчет Intuit приводит к росту. Фиксируемся

Уоррен Баффет и Майкл Бьюрри: на рынке нечего купить

Главное в отчете Alibaba

Отчет Applied Materials: и рекорды, и разочарования. Что с акциями

Большие компании с потенциалом роста от 25% до 50%

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник