Скальпинг что смотреть в стакане
Скальпинг по стакану: понятие, определение, функции, платформы, базовый принцип работы и задачи
Для торговли на финансовых рынках трейдеры применяют различные методы. Каждый день спекулянта начинается с аналитического прогноза котировок. Это позволяет выявить направление движения рыночных цен, чтобы в дальнейшем использовать их для открытия позиций.
В зависимости от ситуации, происходящей на финансовом рынке, и его участников трейдер применяет для работы подходящую стратегию.
Все сделки различаются на три вида:
Вам будет интересно: Архитектура Воронежа: исторические и современные постройки
Быстрее всего прибыль на «Форекс» можно получить, если использовать в трейдинге сделки с небольшим временным интервалом.
Что такое скальпинг?
В трейдинге для быстрого получения профита с небольшой доходностью трейдеры используют пипсовку. Скальпинг или, как еще его называют, пипсовка — это сленговые понятия. Они обозначают быстрый заработок пунктов за короткое время. Стратегии, разработанные на их основе, всегда приносят спекулянту маленькую прибыль по каждой сделке, однако, в суммарном отношении у него выходит хороший профит.
Вам будет интересно: Какие есть банки в Крыму: учреждения и принципы работы
Пипсовка всегда используется трейдерами для внутридневной торговли. За один день профессионалы открывают несколько сотен позиций. На фондовом, валютном и товарном рынке для работы краткосрочными сделками применяется специальный инструмент — биржевой стакан, где отображены объемы открытых и будущих позиций. В нем же выставлены значения рыночных котировок и указано количество лотов для каждого уровня.
Скальпинг по «стакану» в торговле на финансовых рынках является довольно распространенным методом трейдинга и позволяет спекулянтам стабильно зарабатывать небольшим количеством пунктов.
Особенности скальпинговых торговых стратегий по «стакану»
Краткосрочные сделки имеют свои характеристики. В скальпинге по «стакану» используются специальные технические индикаторы, показывающие объем рыночных позиций на каждом уровне котировок. На основе таких показателей трейдеры принимают решение об открытии ордера.
Вам будет интересно: Как выбрать квартиру в новостройке: советы и рекомендации, на что обратить внимание
Все скальпинговые стратегии имеют следующие особенности:
Чтобы больше заработать профита, трейдеру приходится совершать большое количество спекулятивных операций.
Преимущества краткосрочного трейдинга
На «Форекс» скальпинг по «стакану» у трейдеров пользуется популярностью. Конечно, прежде всего, необходимо научиться правильно им пользоваться, выбрать стратегию и отработать ее.
Новички, используя скальпинг по «стакану», в день совершают несколько десятков торговых операций. В результате, хотя по каждой сделке и получается маленькая прибыль, в сумме они нередко перекрывают доход от долгосрочных сделок.
Кроме того, большинство трейдеров скальпинг привлекает возможностью быстрого заработка. Не каждый спекулянт, особенно новичок, захочет ждать профита месяцами. Им намного интереснее получать доход быстро и ежедневно.
Большим плюсом скальпинговых стратегий является то, что в трейдинге не нужно применять фундаментальный анализ рыночного движения и можно использовать только графические и технические методы. Для скальпинг-стратегий по «стакану» совершенно неважно, куда рынок пойдет через несколько месяцев, главное — это понять его направление на ближайшие минуты. Поэтому все трейдеры, использующие такой метод, применяют в торговле только технический анализ и графические построения.
Недостатки скальпинга по «стакану»
Кроме положительных характеристик, пипсовка, как и любая другая торговая методика, имеет отрицательные моменты.
Недостатки краткосрочных сделок:
Вам будет интересно: ОСАГО: виновник ДТП скрылся с места происшествия. Правила оформления ДТП для ОСАГО
Профессионалы советуют новичкам после каждого часа работы делать обязательные перерывы. Это поможет снять нагрузку на глаза и повысит внимательность и наблюдательность. Из-за постоянного эмоционального и психологического напряжения трейдер быстро утомляется и начинает совершать ошибки.
Частые убытки и неправильно открытые позиции случаются из-за того, что спекулянт не всегда может верно спрогнозировать изменение котировок. Финансовый рынок постоянно находится в движении, и чем меньше таймфрейм, тем сложнее его анализировать. Рыночные шумы и помехи выдают ложные сигналы, из-за которых прогноз получается неверным.
В результате совокупности всех факторов трейдер получает убытки по сделкам. Чем больше у него опыта, тем стабильнее и прибыльнее его спекулятивные операции.
Что такое биржевой стакан?
Для работы на финансовых рынках используются самые разнообразные инструменты. Биржевой стакан — это список, представленный в виде таблицы, в котором отображаются лимитные заявки от всех участников рынка. Другими словами, это специальный инструмент для трейдинга, где видны заявки на покупку или продажу.
Для работы по биржевому стакану используются специальные торговые стратегии. Дополнительно к нему могут применяться технические индикаторы, показывающие вертикальные объемы. Скальпинг по «стакану» с применением специализированных инструментов в качестве фильтров ложных сигналов практически всегда приносит трейдеру стабильную прибыль.
Анализ котировок по «стакану»
При помощи этого инструмента можно отслеживать настроение и состояние рынка, то есть кого на нем больше: покупателей или продавцов. В «стакане» отображаются заявки игроков, что позволяет трейдеру его исследовать. Анализ «стакана» в скальпинге — это очень важный параметр, от которого зависит, сумеет ли спекулянт заработать, а также сумма прибыли.
В трейдинге он используется для того, чтобы проанализировать статистику выставленных и закрытых сделок, определить ставки крупных игроков, размер спреда и других важных характеристик, на основе которых принимаются решения для открытия позиций. Все заявки распределяются на 3 группы, на основе которых осуществляется прогнозирование котировок.
Анализ биржевого стакана:
Во время анализа трейдер рассматривает взаимосвязь между активными и пассивными заявками. Крупные игроки, изменяющие направление котировок большими объемами контрактов, выставляют «агрессивные» заявки. Периодически на рынке, при помощи пассивных заявок образуются уровни поддержки и сопротивления.
Во время сильных импульсов и трендов рыночная цена пробивает их и ведет котировки в нужном для нее направлении. На спокойном рынке в зоне консолидации происходит отскок от уровней. Эти параметры учитываются трейдерами во время прогнозирования изменения котировок и дальнейшего направления рыночного движения.
Описание торговой стратегии
Для открытия краткосрочных сделок новички проходят обучение скальпингу по «стакану», если они собираются использовать эту методику. Оно начинается с изучения закономерностей финансового рынка, его основ, прогнозирования и подбора инструментов трейдинга. После получения необходимых знаний и обучения правильному использованию биржевого стакана можно выбрать торговую стратегию и предварительно протестировать ее до достижения стабильных положительных результатов.
Описание трендовой торговой стратегии для скальпинга с использованием «стакана»:
Обязательное условие: в окне графика должны одновременно отражаться инструмент «стакан», где будут видны заявки, и движения рыночных котировок.
Платформы для скальпинга
Для работы на краткосрочном рынке трейдеры используют специальные программы, которые называются торговыми площадками или платформами. Наибольшей популярностью у спекулянтов пользуются MetaTrader 5 и Quik. Они отличаются друг от друга и имеют свои особенности.
Торговая платформа MetaTrader 5 — это обновленная и улучшенная версия площадки MetaTrader 4. В настоящий момент большинство трейдеров предпочитают торговать именно на ней. С одной стороны ее функциональность напоминает предыдущую версию, однако на MetaTrader 5 имеются и новшества, например, такие, как инструмент «Стакан цен», которого не было ранее у «МетаТрейдер 4».
Во время охоты на тренд скальпинг по «стакану» по статистическим данным позволяет зарабатывать большую прибыль по сравнению с другими торговыми стратегиями. На этой платформе биржевой стакан можно найти в разделе «Обзор рынка». Далее нужно перейти во вкладку «Инструменты» и выбрать «Стакан цен». В качестве дополнительных настроек можно установить «Торговля в один клик».
Отзывы трейдеров
На форумах и специализированных ресурсах можно найти самые противоречивые мнения как от новичков, так и от экспертов. В основном о скальпинге по «стакану» отзывы трейдеров положительные. Многие из них считают, что он является не просто полезным инструментом, а необходимым и значимым элементом для прибыльного и полноценного трейдинга. Профессионалы советуют применять «стакан» в торговле только после обязательного тестирования, получения положительных результатов и их закрепления на практике.
К отрицательным моментам все трейдеры без исключения относят высокое напряжение и быструю утомляемость во время торговли методом скальпинга.
Скальпинг по стакану на Форекс
Подробнее о том, что такое скальпинг, читайте в нашей статье.
Тем не менее, давайте разберемся, как она работает.
Как скальпировать по стакану
Суть торговли в том, что скальпер смотрит на заявки в стакане и, если видит крупную, старается открыть сделку около нее. Крупная заявка в любую сторону может несколько сдвинуть цену, чем и пользуется скальпер, чтобы схватить свои несколько пунктов.
Скальпер по стакану вообще не смотрит на график цены. Он изучает заявки и лишь на основе этого принимают решение о сделках. Получается, что уровни поддержки и сопротивления, от которых будет открывать сделки, скальпер находит не на графике по историческим максимумам и минимумам, а по заявкам игроков на покупку и продажу.
Давайте посмотрим как выглядит стакан заявок.
Как видим, максимальные объемы на сделки, которые есть в стакане – это 1480.
Подробнее о том, что такое Ask и Bid, читайте в нашей статье.
Подробнее о том, что такое объемы на Форекс, читайте в нашей статье.
Что может пойти не так?
Не стоит думать, что раз есть такая крупная заявка, то цена обязательно отскочит от уровня.
Найдется крупный контрагент
На рынке может найтись и крупный продавец, который захочет продать серьезный объем. При этом он понимает, что если будет просто продавать по рынку, то цена сильно упадет. Тут он, как и вы, видит объем на покупку в 10 000 и решает его удовлетворить. Таким образом цена доходит до указанного уровня и, несмотря на крупную заявку на покупку, не отскакивает вверх, потому что на рынке нашелся контрагент, который удовлетворил весь объем.
Объем могут растащить
О том, какие бывают ордера и чем они отличаются, читайте в нашей статье.
Манипуляция
Вытряхивание из позиции
Так как накопление позиции идет продолжительное время, под уровнем скапливается большое количество стопов. Крупному игроку не особо нужно, чтобы рост начался с кучей “прицепов”, ведь они будут фиксировать прибыль при росте, что замедлит его. К тому же, есть возможность купить дешевле данного уровня. Что он делает?
В определенный момент крупный игрок снимает заявки на покупку. Возможно даже продает небольшим объемом, чтобы продавить вниз собственный уровень. В итоге цена опускается к стоп-лоссам других игроков, что толкает ее еще ниже, ведь стопы покупок – это продажи. Крупный игрок быстро скупает инструмент по еще меньшей цене, что возвращает его к удерживаемому уровню, а дальше продолжает скупать там же. Этот момент на рисунке отмечен.
Скрытые заявки
Как это происходит? Например, у определенного уровня вы видите заявку на продажу объемом 500, и нет подобных заявок на покупку по 10-100. Если цена доходит к данному уровню и не падает, значит данный объем кто-то выкупает, не показывая покупок в стакане. Если это повторяется несколько раз у одного уровня, значит там сидит хороший покупатель и есть смысл подключаться вместе с ним и торговать в ту же сторону.
Если вы сможете определить, что на определенном уровне сидит крупный трейдер и не показывает это в стакане, то вероятность того, что это реальная защита уровня, а не обман, значительно возрастает.
Выводы
Хотя многие скальперы и работают по заявкам, которые видны в стакане, этот метод можно назвать “раз на раз не приходится”. Крупный игрок может легко залезть в карман к таким трейдерам, и когда это случится, знать невозможно. Но, если отслеживать скрытую защиту уровня, а это можно видеть по тому же стакану, вероятность получения профита значительно возрастает.
Блог трейдера
Поиск по этому блогу
О.к., на следующем снимке мы видим одну из известных и ныне действующих проп компаний, в которой работал мой коллега:
О.к., данная информация более подходит трейдерам, которые решили перейти с графиков на стакан или если Вы уже торгуете фьючерсы по ленте и у Вас уже установлен стакан.
1. Bid/Ask. Когда я начинал, качественной информации по трейдингу было не найти. В наши дни ситуация не сильно изменилась, в основном одни мнения о торговле от людей которые не являются трейдерами, посему и решил последовательно изложить информацию, так сказать, от первого лица. Данная информация достаточно противоречива к той информации которая принята большинством, посему, начав читать, Вы скорее всего СРАЗУ ЖЕ РЕШИТЕ ОТСЮДА УЙТИ, ТАК КАК ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ будет не совпадать и не дополнять ту информацию которая принята большинством.
МЫ ВИДИМ ЧТО ЦЕНА ASK ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦЕНЫ BID.
ТАК ВОТ торгуя «плотные или толстые » фьючерсы, Вы можете скальпить покупая по BID и продавая по ASK или наоборот, а «читая рынок» по объёмам в ленте, Вы сможете увидеть, когда крупный игрок может продавить и сдвинуть BID/ASK или может удержать BID или ASK и основываясь на подобной информации делать трейд за пределы BID/ASK.
. а теперь риторический вопрос: «Вы ВИДИТЕ ЗДЕСЬ КАКИЕ-ЛИБО ГРАФИКИ?»
Вначале Большой Игрок (БИ) ставит лимит ордер (спуфинг) на продажу (Offer/ASK). Мелкие Игроки (МИ) начинают продавать, думая что имеют серьёзное сопротивление в виде большого лимита на оффере, то есть (МИ) «бьют в Bid» (ЭТО МЫ ВИДИМ В ЛЕНТЕ ИЛИ T&S), на котором Большой Игрок скупает контракты Мелких Игроков Bid лимитной покупкой-айсбергом.
Iceberg: далее Вы увидите как распознать айсберг заявку в стакане.
. в данном видео (24-минуты 45-секунд) мы видим следующее:
1. Одна стратегия: покупка которая дала +2 тик прибыли (системных вход).
2. Другая стратегия: покупка которая дала +2тик прибыли (системный вход).
3. Третья стратегия: покупка и скретч, то есть 0 тик (внесистемка и выход из данной ситуации в ноль).
Итак, за данный торговый день принёс прибыльный результат: +2тик +2тик + 0тик = 4тик. Один тик фьючерса ZN=15,625$. Итого: 15,625$*4тик = 62,5$ на один контракт, минус комиссия брокера.
Точки входа при скальпинге по стакану — как торговать по существующим стратегиям для скальперов
Скальпинг по стакану – это несколько различных подходов к организации спекулятивного процесса и каждый может выбрать свой. Но и их нужно осуществлять уверенной рукой и с холодной головой. Иначе успеха добиться будет очень сложно!
Лучше всего применять стратегии скальпинга по стакану на биржевых площадках, заточенных именно под такой трейдинг. Среди таких бирж можно отметить:
· IC-Markets – крупнейший оператор контрактов на разницу цен по форекс-активам;
· Ice-FX – компенсация комиссии платежных систем при пополнении;
· Choice – STP-брокер с узким спредом.
Как торговать по стакану скальпингом – основные принципы
Существует два основных принципа работы с помощью этого инструмента:
1. Съедение крупной плотности или пробой уровня;
2. Отбой от крупной плотности или отбой от уровня.
Замечено, что если на акции небольшие объемы и в целом маленькая ликвидность, то лучше работать по такому инструменту на отбой от плотности. Получается, что съедение объема будет происходить крайне редко. Когда речь идет о неликвидных операциях, то это оборот от миллиона до десяти.
Очень важным моментом является то, что является крупным объемом для конкретного трейдера.
1. Один может брать за основу средний объем в день;
2. Другой смотрит на средний объем в стакане.
Также нужно учитывать, что еще до того, как крупная заявка повлияла на тренд, она может быть отменена.
Немало важно и то, что нужно прогнозировать наличие позиций, с помощью которых можно будет закрыть свою позицию. А то можно остаться с открытой позицией в рамках неликвидной акции и долго сидеть в убытках.
Стоит понимать, что стакан должен выступать в качестве вспомогательного инструмента анализа. Он может быть и основным, но тогда вместе с ним должны применяться и другие инструменты. В любом случае единственным средством анализа его делать будет неверно.
Скальпинг по стакану – стратегии
Первым будет рассмотрен подход на съедение плотности на ликвидных инструментах. При работе этим подходом кроме самого этого инструмента можно использовать уровни, а также объемы.
Главным инструментом анализа могут быть уровни. Они должны быть легкоразличимыми. Это может быть определенный максимум за месяц, который был протестирован вчера или сегодня.
Скальпинг по стакану от этой точки входа должен выполняться, если есть скопление большой плотности. Входить в рамках скальпинга по стакану по этой стратегии стоит, если от нее осталось около двадцати пяти процентов. Если сделать в соответствие с инструкцией, то можно ожидать импульс, который позволит быстро выйти с прибылью. Импульс может объясняться срабатыванием стопов за уровнем, и при этом другие участники закупаются, когда видят прорыв. Если движения нет, то позицию стоит закрыть.
Скальпинг по стакану в рамках стратегии от плотности
Отбой от плотности нужно торговать, если скальпинг по стакану показывает точки входа при совпадении плотности и уровня поддержки или сопротивления. Должно быть видно, что инструмент удерживался на этом уровне. Это как минимум.
Единственным исключением из этого правила может быть очень большая плотность, просто громадная.
Рисунок 1. Точки входа для скальпинга по стакану могут быть определены по высокому объему заявок.
Важно проверить данную плотность на реальность. То есть нужно убедиться, что скальпинг по стакану от плотности проводится, тогда когда в нее ударяются и едят ее. Только в этом случае стоит входить в позицию. Просто не редкость, что другие участники в целях запугать своих соперников размещают позицию с большим объемом. Но через время позиция пропадает. В этом случае, конечно, не открывать позицию будет очень хорошим решением.
· От огромной плотности можно работать на отбой;
· Можно открыться либо рыночным ордером, тогда инструмент должен быть очень близко к плотности, либо нужно установить лимитный ордер, его нужно разместить немного выше плотности.
· Стоит посмотреть какова плотность ниже, потому что может случиться проблема – плотность продавят, и цена устремится вниз. Если ниже есть другие плотности, то они могут остановить инструмент. И о них тогда можно будет закрыть позицию.
· Если же плотность стали есть, и от нее осталось около тридцати процентов, то лучше выйти из позиции.
Есть и еще способ – человек против робота
Он больше казуальный. То есть если стали появляться плотности периодические и с равными значениями, то, может быть, против трейдера торгует робот. Стоит ли идти против его сделок? Скорее всего, ответ будет – нет.
Рисунок 2. Торговать по стакану скальпингом можно следуя стратегии робота.
Нужно входить в сторону появляющихся плотностей. Это поможет получить прибыль от движения, которое организует участник рынка, который настроил робота, на выкуп крупных объемов. Возможно, для того, чтобы отследить появление этих плотностей, придется подключить привод. Но в этом большой проблемы нет.
Выводы
Работа таким способом сопряжена с высоким риском, однако, она может принести прибыль очень быстро и ее может быть много! Этим отличается такая работа. Конечно, и потерять можно также быстро, как и заработать.
Торговая стратегия «скальпинг» по стакану криптовалютами
Наверняка вы уже слышали раньше такое понятия, как «биржевой стакан». Нет? Тогда это статья для вас. Это выражение очень часто встречается в прогнозах аналитиков, на различных форумах, посвященных торговле, в обучающих статьях практикующих трейдеров. Если вы интересуетесь криптовалютой и ищете эффективные способы как можно заработать на этом активе, полезным будет знать, что такое биржевой стакан, по каким принципам он формируется, в чем особенности и секреты торговли по стакану криптовалютами. Всё это совместно с проверенным брокером NPBFX мы подробно рассмотрим в данной статье. Итак, обо всем по порядку.
Что такое биржевой стакан для криптовалют
Биржевой стакан (по-другому стакан ордеров, ордербук) представляет собой перечень актуальных заявок трейдеров на продажу (бид/bid) и покупку (аск/ask) криптовалюты. В стакане находятся все данные о стоимости актива и его количестве. Исходя из этих данных, трейдер делает выводы об уровне спроса и предложения на актив, его объеме торгов, ликвидности и принимает решение в какой момент лучше войти в рынок и какой ордер выставить – на покупку или продажу.
Две самые главные задачи для трейдеров при работе с биржевым стаканом – выявить сигнал и определить оптимальный момент входа в рынок.
Какие еще задачи с помощью биржевого стакана можно решить? Трейдеры, которые торгуют криптовалютой в торговом терминале МТ4 в NPBFX могут следующее:
Чем же отличается биржевой стакан от графика котировок криптовалют?
Этот момент важно понимать: биржевой стакан не показывает графического отображения данных по рынку. Он показывает перечень поступивших заявок от трейдеров, которые находятся близко к рынку и их исполнение может повлиять на дальнейшее ценообразование. Если вы разберетесь как правильно читать биржевой стакан, у вас будет понимание того, как формируется крипторынок изнутри в режиме реального времени.
Торговля по стакану криптовалюта BCH/USD в МТ4
График котировок по торговой паре BCH/USD
Как открыть стакан цен по криптовалютам в терминале MetaTrader4? Здесь всё просто – биржевой стакан уже встроен в платформу, скачивать его не нужно:
Какие ордера отображаются в биржевом стакане
На рынке криптовалют есть несколько видов ордеров, однако это совсем не значит, что все они попадают в биржевой стакан. Давайте рассмотрим самые популярные виды заявок:
Лимитный ордер – такой тип заявок сразу же заносится в биржевой стакан. Это сделки на продажу или покупку, которые открываются только после того, как криптовалютная пара достигнет такого ценового значения, которое указал трейдер.
Для справки: в случае, если лимитные ордера нескольких трейдеров одинаковой цены, то в биржевом стакане они отобразятся в одной строке, а исполнятся в порядке очереди.
Рыночный ордер – этот тип ордера сразу же открывает сделку по текущей стоимости. Поскольку эти ордера моментально исполняются, то в биржевом стакане они не отображаются. Они находятся в ленте сделок (о ней мы поговорим ниже).
Условный ордер – заявка, которая подразумевает наличие определенных условий на рынке. Как только эти условия появятся, будет открыт либо лимитный ордер (тогда он отобразится в биржевом стакане), либо рыночный (в этом случае он моментально исполнится и попадет в ленту сделок).
Что такое лента сделок?
Простыми словами лента сделок – это журнал (форма), в котором учитываются все проводимые ранее сделки на рынке по указанной трейдером криптовалютной паре. В этой форме указывается время, когда была исполнена сделка, по какой цене и каким объемом. Обычно сделки на покупку (ask) отображаются зеленым цветом, а сделки на продажу (bid) красным.
С помощью ленты сделок трейдер может сделать выводы о настроениях на рынке и проанализировать активность. Если лента сделок по определенному активу имеет низкую активность, значит он низколиквидный. Если в ленте преобладающая часть длинных сделок, значит на рынке бычий тренд, а если короткие ордера – то медвежий.
Как только научитесь правильно читать ленту – у вас будет преимущество перед другими игроками рынка. Даже перед теми, кто использует технический анализ и другие индикаторы (которые, между прочим, не всегда сходятся в сигналах).
С помощью ленты сделок вы сможете принимать торговые решения даже раньше, чем графики котировок покажут сигнал на продажу или покупку. Далеко не все криптотрейдеры пользуются лентой сделок, однако при правильном чтении она может послужить хорошим инструментом для достижения значительных финансовых результатов.
Лента сделок не входит в стандартный пакет инструментов в терминале MetaTrader4, но ее можно скачать в свободном доступе в Интернете.
Какие трейдеры заполняют биржевой стакан
Прежде, чем рассмотреть какие типы трейдеров принимают участие в формировании биржевого стакана, стоит указать на какие 2 главные категории делятся участники рынка:
Первая категория – это активные трейдеры, которые заключают сделки по текущей стоимости криптовалюты.
Вторая – пассивные трейдеры. Они устанавливают желаемые значения курса и только после его достижения открывают ордера.
Именно ордера пассивных трейдеров отражаются в биржевом стакане, а вот сделки активных трейдеров там не фиксируются. Соответственно среди пассивных трейдеров, которые заполняют биржевой стакан могут быть:
Обычно это трейдеры, располагающие большими объемами криптовалюты. Действия таких крупных игроков могут вызвать серьезные изменения на рынке и повлиять на стоимость актива. Выявить этих игроков, понять их цели – главная задача при анализе биржевого стакана. Сделать это не всегда просто, т.к. очень часто эти трейдеры сразу не торгуют большими объемами, а разбивают их на более мелкие сделки. Выявить таких игроков поможет лента сделок, там это можно заметить.
К маркетмейкерам относятся трейдеры, которые выставляют ордера с целью поддержания на рынке ликвидности по определенным активам и сокращения размеров спреда по ним. На самом деле, для криптовалютных бирж это очень выгодно, а также для держателей активов с низкой ликвидностью.
Выставление подобных ордеров – достаточно рискованное дело. Чтобы снизить риски, очень часто маркетмейкеры пользуются специальными алгоритмами, чтобы выставить двухсторонние котировки. Многие криптобиржи поощряют этот тип игроков и дают им работать и заключать сделки в разных направлениях по льготным комиссионным.
Составляют преимущественную часть всех заявок биржевого стакана. Эта категория трейдеров больше всего подвержена эмоциональным порывам, паническим атакам и их поведение проще всего предсказать. Определить трейдера средней величины достаточно просто: посмотрите на его объем сделок и с какой периодичностью они выставляются.
К скальперам относятся не только трейдеры, но и торговые роботы, которые открывают большое количество ордеров за очень короткий промежуток времени. Стратегия скальперов в основном выстраивается на торговле внутри спреда. В качестве примера приведем следующую торговую ситуацию: перед выставлением ордера, скальпер должен проанализировать биржевой стакан и практически одновременно выставить сделку с лучшей ценой Bid вместе со сделкой Ask. Если расчеты окажутся верны и скальпер выбрал правильный момент, то сделка окажется прибыльной и финансовый результат окажется на порядок больше размеров комиссии.
Такие роботы открывают ордера в соответствии со специальными алгоритмами и отличаются сверхвысокой скоростью расчетов. Сделки высокочастотных роботов практически невозможно заметить в биржевом стакане за счет их мгновенного исполнения. Зато их прекрасно можно увидеть и проанализировать в ленте сделок.
Осваивая торговлю по биржевому стакану, вы должны быть готовы к тому, что кроме реальных вышеперечисленных участников рынка могут быть еще и торговые боты. При анализе биржевого стакана их можно заметить по большому количеству одинаковых ордеров, которые то появляются, то пропадают. В большинстве случаев такой бот запрограммирован на анализ биржевого стакана и когда какой-то крупный ордер резко исполняется, за ним следует такое же резкое исполнение целого каскада сделок. Все эти действия чреваты стремительным изменением стоимости криптовалюты. К сожалению, с торговыми ботами бороться не получится, остается только смириться и принимать их во внимание.
Важно: Торговля в NPBFX подойдет любому типу трейдеров (скальперам, пипсовщикам, HTF-трейдерам, приверженцам классического трейдинга).
Принцип стратегии торговли по стакану криптовалютами
На самом деле, основной принцип работы торговли по стакану криптовалютами сводится к тому, чтобы выявить сигналы, открыть ордер и закрыть его с максимально допустимой прибылью. Речь идет о скальпинге, т.к. криптотрейдеры чаще всего используют именно эту торговую стратегию, заключая сделки по биржевому стакану. Главные условия такой торговой стратегии:
Важно: Компания NPBFX не взымает комиссии за заключение сделок. А это значит, что торговля по стакану криптовалютами у брокера – оптимальный вариант для скальпинга.
Раньше скальпинг использовали только профессиональные игроки рынка, поскольку он требует предельной концентрации внимания и быстрого реагирования на изменение цены криптовалюты. Однако сейчас даже трейдеры с небольшим опытом практикуют такой способ заключения сделок и при том весьма успешно. Скальпинг по стакану считается одним из самых сильных инструментов для изучения цены актива и заработка внутри дня. При таком типе стратегия торговли по стакану подразумевает охоту на тренд и заключение ордеров с максимально быстрой скоростью, буквально в течение нескольких минут и даже секунд.
Для стратегии скальпинга по стакану криптовалют характерны:
Тактика скальпинговой стратегии по стакану криптовалютами сводится к следующему:
Трейдер должен проанализировать очередь из заявок игроков и увидеть предпосылки будущего движения цены. Чтобы сделать это эффективно, нужно понимать какие участники рынка сейчас в стакане (крупные игроки, трейдеры средней величины, маркетмейкеры и пр.), выявить их, изучить размер торговых объемов и предположить в каком направлении пойдет цена актива.
Некоторые трейдеры не доверяют графикам и считают их недостаточно эффективными, т.к. при скальпинге продолжительность сделки составляет всего несколько минут, а то и секунд. Поэтому дополнительно используют торговые индикаторы в качестве вспомогательного инструмента для понимания общих рыночных ожиданий и выборе удачного момента для входа в сделку. Если видите, что трендовое движение достигло своего максимально возможного значения – открывайте ордер.
Не стоит гнаться за большим профитом от одной заключенной сделки. При скальпинговой торговой стратегии это так не работает. Здесь решающую роль в эффективности играет именно плотность заключения сделок.
Если видите, что рынок начинает «тормозить» и курс криптовалюты в любую секунду может резко измениться, в таком случае лучше сразу же выйти из сделки и закрыть ее на той отметке прибыльности, которая есть.
Хотите узнать еще больше скальпинговых стратегий и как эффективно их можно применять в торговле криптовалютами? Аналитический портал от компании NPBFX содержит более 60 торговых стратегий на различных таймфреймах с разбором от профессиональных экспертов. В описании к каждой торговой стратегии вы найдете ее подробное описание, для каких инструментов и на каких таймфреймах она эффективна, графики, индикаторы и многое другое. Портал бесплатный и доступен в любое время для каждого клиента NPBFX. Зарегистрироваться и воспользоваться аналитической платформой можно по ссылке.
Аналитический портал NPBFX
Плюсы торговли по стакану
Торгуя по стакану, вы можете извлечь для себя следующую пользу:
Минусы торговли по стакану
Важно: Как бороться с фиктивными ордерами? Чтобы не попасться на такую уловку при торговле по стакану, дополнительно обращайте внимание на ценовой график криптовалюты и анализируйте его.
Заключение
Биржевой стакан и лента сделок – незаменимые инструменты для внутридневного трейдинга криптовалютами. Для торговли в долгосрок они будут не так эффективны, но для игроков, которые торгуют внутри дня на коротких таймфреймах эти инструменты выступают в роли опережающих индикаторов. В то время как другие инструменты при техническом анализе, опираются лишь на математические формулы, в основе которых лежит цена актива.
Понимание того, что происходит в стакане в конкретный промежуток времени поможет трейдеру правильно оценить рыночную ситуацию и открыть ордер, выбрав самый удачный момент входа в рынок. Зная, какие игроки входят в состав биржевого стакана и каким образом их заявки влияют на стоимость конкретной криптовалюты, вы сможете качественно повысить свои навыки в криптотрейдинге и заключать более профитные сделки. А чтобы снизить торговые издержки, получать качественное и надежное исполнение сделок, рекомендуем выбрать компанию NPBFX. Брокер обслуживает клиентов с 1996 года, имеет безупречную репутацию и предлагает выгодные условия торговли криптовалютами:
Пройдите несложную процедуру регистрации и зарабатывайте торговлей криптовалютой вместе с надежным брокером.