Новости

Рекомендации для клиентов ЗАО «ФИНАМ» по настройке ИТС QUIK
(версия 6.11.2.5)
в связи с изменением условий маржинального кредитования с 27.03.2014 г.

Новая версия программы имеет привычный вид и функции: вы можете сформировать текущую таблицу параметров, таблицы заявок и сделок, построить графики, очереди котировок, сформировать Клиентский Портфель и таблицы лимитов, выставить заявки и стоп-приказы. При этом отображение риск-параметров будет существенно отличаться от привычных. Одно из ключевых изменений – Клиентский Портфель.

Справка: Клиентский Портфель вызывается из меню Лимиты/Клиентский портфель или кнопкой на верхней панели под главным меню. Редактировать таблицу можно кликом правой кнопкой мыши по Клиентскому Портфелю или сочетанием клавиш «Ctrl» + «E». Из доступных параметров мы рекомендуем выбрать следующие:

По умолчанию таблица выглядит следующим образом (рис. 3):

Таблица редактируется из контекстного меню: правой кнопкой мыши по Портфелю > редактировать таблицу (рис.4) или сочетанием клавиш «Ctrl» + «E».

Можно изменить и набор инструментов, которые вы хотите видеть, и параметры этих инструментов (рис. 5):

Из доступных параметров мы рекомендуем выбрать следующие:

* Принцип расчета ставок дисконтирующих коэффициентов соответственно категориям Клиентов можно посмотреть здесь.

Особенности выставления заявок на основе данных таблицы [Купить/Продать]

На рисунке ниже (рис. 6) виден фрагмент таблицы. По инструменту ЛУКОЙЛ рассчитано максимальное количество акций на покупку – 13 (13 лотов).

Если выставить заявку на покупку 13 лотов по рыночной цене, программа не примет заявку, так как под рыночные заявки блокируется на 5 % средств больше, чем под лимитированные (рис. 7):

Примечание: также напоминаем о невозможности выставления заявки на продажу «в шорт», если исполнение такой заявки привело бы к совершению сделки на пять или более процентов ниже цены закрытия за предыдущий торговый день (по требованию Регулятора).

Если же заявка выставляется по фиксированной цене последней сделки (рис. 8),

,

программа принимает заявку (рис. 9):

Рассмотрим, как будут меняться значения таблиц при изменении позиции по клиентскому счету.

Мы купили 13 лотов (13 акций) ЛУКОЙЛа. Это отразится в Лимитах по бумагам – появятся ценные бумаги – и в Лимитах по денежным средствам – спишутся деньги (рис. 10):

В Клиентском Портфеле будут рассчитываться Минимальная Маржа, Начальная Маржа, Скорректированная Маржа, изменится значение УДС, появятся Лонги и расчет прибыли/убытка (рис. 11):

Обратите внимание на параметр УДС (Уровень достаточности средств).

Возможные значения: от «-9,99» до «9,99». Когда у нас не было позиций по маржинальным ценным бумагам (рис. 1 выше), УДС равнялся 9,99.

Источник

QUIK: маржинальная торговля в терминалах версии 8.1 и далее

Спекулятивные операции с заработком на марже востребованы среди трейдеров, но сопряжены с высоким риском потерять деньги. Использование кредитных средств на срочном рынке требует особого расчёта и анализа ситуации. Терминал QUIK, начиная с версии 8.1, заметно шагнул вперёд в отслеживании риск-параметров. В него встроены несколько инструментов, которые позволяют контролировать процесс торгов и минимизировать вероятность финансовых потерь.

Для работы с риск-параметрами необходимо добавить инструменты в клиентский портфель. Вот как это сделать:

После двойного щелчка по таблице «Клиентский портфель» открывается таблица «Купить/продать». При настройке фильтров в таблице появятся установленные ставки риска, которые зависят от уровня риска эмитента и его ценных бумаг.

Какие значения показывают риск-параметры:

Для оценки рисков оптимальным будет использование полного набора предлагаемых параметров. При этом не в последнюю очередь нужно следить за своим эмоциональным состоянием — большинство ошибок происходит из-за опрометчивых решений. Подробнее о принципах маржинальной торговли читайте в статье «Открытого журнала». Также будут интересны книги известных трейдеров — «Торговля акциями» Джесси Ливермора и «Питбуль: уроки от чемпиона Уолл-Стрит по дейтрейдингу» Мартина Шварца.

Почти изучили возможности торговых терминалов, а брокерского счёта до сих пор нет? Откройте его в «Открытие Брокер» — это быстро, удобно и занимает буквально 5-10 минут!

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

проект «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

Торговый терминал QUIK. Краткое пособие

Quik — разработка новосибирской компании ARQA Technologies для торговли на российских и международных биржах. Функционал программы очень велик и разнообразен. Около 300 компаний и сотни тысяч трейдеров используют данный терминал как за рубежом, так и в России.

Терминал имеет 56 таблиц, сотни настроек и в каждом таблице множество регулируемых параметров. Это увеличивает гибкость терминала в торговле и каждому пользователю дает настроить терминал под себя. Нужно лишь определить приоритеты тех или иных таблиц и их параметров. Для разбора мы возьмем последнюю версию торгового терминала 7.27. Если у Вас старая версия, то скачать новую можно здесь https://broker.ru/software.

Классическими таблицами для отображения состава портфеля на фондовом рынке являются:

— Клиентский портфель
— Позиции по деньгам
— Позиции по инструментам

Клиентский портфель

Таблица позволяет увидеть общее состояние брокерского счета в рублевом эквиваленте. В случае наличия услуги ЕБС (единый брокерский счет) с рынком FORTS, в таблице будут учитываться и они.

Параметров в таблице масса, но самые используемые следующие:

1. Входящие средства — состояние портфеля на открытии биржи (10:00 МСК);

2. Текущие средства — состояние портфеля в режиме онлайн;

3. Стоимость портфеля — стоимость только маржинальных ценных бумаг;

4. Прибыль/убыток — разница между Текущие средства и Входящие средства;

5. НаПокупНеМаржин — размер плеча, при покупке немаржинальных бумаг.
При участии в сделке маржинальной бумаги плечо будет выше. Для точного определения размера плеча при конкретной сделке необходимо данный параметр разделить на ставку плеча. Например, Вы хотите купить с плечом акции Роснефти, ставка по которым 36%. В «НаПокупНеМаржин» оценка 100 000 руб. В таком случае максимальный размер плеча составит 100000/0,36= 277 777,7 руб. Тот же принцип для расчета по сделкам шорт, может отличаться только ставка.

Подробно прочитать о ставках и маржинальном кредитовании можно на нашем сайте здесь https://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list

6. УДС — уровень достаточности средств. Он помогает определить закредитованность портфеля:

>1 — соотношение заемных средств, при котором лимит плеча не исчерпан и можно проводить маржинальные сделки.

От 0 до 1 — все плечо исчерпано, нет возможности открывать позиции, но можно закрыть текущие для возврата к уровню >1. Вам приходит уведомление с просьбой пополнить счет или закрыть позиции.

Последние новости

Рекомендованные новости

Прогнозы и комментарии. Дорогой газ

Чем ответит рубль

Старт дня. Газпром продолжает дорожать

Премаркет. Давай, выкупай!

Цены Brent отыграли снижение начала недели

Ожидаются рекордные дивиденды по акциям Газпрома

Tesla. Коррекция — все?

Прожарка эксперта: какие рекомендации сработали, а какие нет

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник