винрейт в трейдинге что это такое
Вы уверены, что точность входов важнее всего?
Всем привет. В погоне за успехом на форекс, трейдеры как правило сосредотачиваются на поиске стратегии, дающей наибольшую точность входов. Погоня за перфекционизмом в торговле застилает им глаза пеленой и не дает видеть “лес за деревьями”. Так что же вы упускаете из виду? Какая важная деталь пропущена в вашем торговом плане?
Соотношение прибыль/риск – ваше преимущество
В этой статье мы рассмотрим, как вам следует рассчитывать соотношение риска и прибыли для своей рабочей торговой системы. Торговая система для Forex должна включать четко определенную СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ, которую легко соблюдать. Управление капиталом на сегодняшний день является одним из наиболее важных аспектов любой торговой стратегии, но большинство трейдеров пренебрегают всей концепцией мани-менеджмента в своем трейдинге.
Большинство трейдеров форекс хотят сосредоточиться на точках входа, предоставляемых им своими торговыми системами. Их мечта – найти ТС, дающую сигнал на вход в покупки в самой нижней точке графика и сигнал на продажу на самой вершине!
Точка входа, без сомнения, важна. Но не стоит забывать, что в момент входа мы можем создать себе преимущество не только в точном заходе в сделку, но и в создании благоприятного статистического ожидания. А именно, заложив в сделку хорошее соотношение прибыли и риска.
Торговля является игрой вероятностей. Мы знаем, что в N% сделок мы проиграем, а в XN сделок выиграем. Но нам нужно не забывать, что мы можем легко улучшить свою статистику, просто игнорируя сделки, где потенциал прибыли не превосходит потенциальный убыток, хотя бы в два раза.
Именно присутствие в вашей торговой стратегии управления капиталом сокращает ваши проигрыши и заставляет вас удерживаться победителем. Я говорю «заставляет», потому что в свою торговую систему вы заложили определенный процент прибыльных сделок, знание которого будет отсеивать ваши эмоции в процессе торговли.
Применение этой простой системы управления денежными средствами даст вам общее представление о том, как продвигать свою торговлю экспоненциально вперед и положительным образом. В этой статье я объясню, как путем развития вашей торговой системы вы будете определять размер позиции перед ее открытием. Пожалуйста, помните, что это основы, помогающие вам правильно мыслить. Точные расчеты, конкретно для вашей стратегии, вам нужно будет произвести самостоятельно.
«Все мы слышали известную торговую аксиому: сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти. Это тот аспект управления капиталом в вашей торговой системе, который выпускает в свет крупных победителей. Управление капиталом откидывает в сторону субъективные ощущения, присутствующие у людей».
«Я скажу это снова: я никогда не делал деньги, торгуя; я сделал свои большие деньги, выжидая и позволяя своим прибылям расти».
Все новички говорят, что «торговая система на Forex без 90% прибыльных сделок – это отстой», уж они то точно разработают свой грааль на зависть другим. Они, конечно же, ошибаются.
В погоне за совершенством
Для всех торговых систем, реально работающих на рынке Форекс, важно отметить, что:
Большинство начинающих трейдеров зацикливаются на количестве (проценте) удачных сделок, а не на общей прибыли. Все они покупаются на систему, которая рекламируется как выигрышная на 90%. Вопрос: «Что хорошего в системе, которая предоставляет 90% выигрышных сделок при среднем выигрыше в 12 пунктов, если для достижения победы необходимо терпеть риски в 60 пунктов?» Вы видите, к чему я веду? Это все равно, что ваш лучший друг после посещений 3 уроков по карате готов сразиться с 6 мордоворотами в подворотне. Он явно проиграет)
Вероятность банкротства торгового счета от процента прибыльных сделок и соотношения прибыль:риск
Соотношение прибыль:риск от 1,5:1 и выше – вот правильное мышление в торговле. Минимальные характеристики прибыльной стратегии – 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1 (см. таблицу выше). Согласно этой таблице, если вы делаете 100 сделок (каждая из которых выполняется по тем же правилам), и у вас имеется 4о% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1, ваш риск разорения будет составлять около 14%. Это минимальная точка от которой систему можно считать рабочей.
Что является наиболее важной информацией касательно риска разорения?
Позвольте мне вам помочь: наличие высокого процента выигрыша – это не признак того, что вы выйдете чистым победителем. Если у вас имеется 55% выигрышных сделок с соотношением риска к прибыли 1:1, то ваш риск разорения будет в районе 27%. Так что если вы торгуете схожим образом, то помимо этого лучше иметь меньше позиций с большей прибылью!
В целом, 42% выигрышных сделок с соотношением прибыли к риску 1,6:1 также было бы хорошим вариантом. Это означает, что вы возьмете с рынка 1,60 пунктов на каждый 1 пункт, которым вы рискуете. Например, рискуя 40 пунктами, вы получаете 64 пункта. Если рынок поворачивается против вас (при возникновении волатильности), вы регулируете свой стоп вверх или вниз.
Заключение
Надеюсь эта статья поможет вам в формировании и оптимизации собственной торговой стратегии. Не зацикливайтесь на поиске совершенства, а ищите и прорабатывайте прибыльные торговые модели. И прибудет с вам профит.
Риск-менеджмент в трейдинге: как научиться торговать и не быть в минусе
В этой статье я не только расскажу про риск-менеджмент, но и познакомлю с обновлением журнала — разделом «Управление рисками». Он поможет вам зарабатывать, даже если вы будете торговать в минус. Вперед к изучению👇
Вы, наверное, слышали фразу, что имея правильный риск-менеджмент, вы можете входить в сделку просто подкидывая монетку и все равно остаться в плюсе. И правда в этой фразе есть!
Взгляните на свои убыточные сделки! Везде вы теряете одинаково или иногда случается так, что одна сделка приговорила 10% вашего депозита?
Если это вам знакомо, то риск-менеджмент это то, что вам нужно внедрить как можно скорее в своей торговле. Считайте это Святым Граалем трейдера. Без него даже самая успешная стратегия обречена.
Какие параметры надо учитывать?
В первую очередь давайте определимся с целями🎯
Мы должны терять в сделке как можно меньше и никогда не превышать лимит, который мы установим. Тогда вы забудете, что такое ликвидация, и увидите, что торговля станет намного приятнее. Ведь вы уже заранее знаете, что получив стоп-лосс, вы потеряете не больше N-ой суммы денег. И сумма эта должна быть такой, чтобы вы не тряслись над каждой сделкой, стирая пот со лба, а спокойно позволили рынку идти к вашим целям.
Все сделки должны подчиняться одним и тем же правилам. Не бывает суперсделок или суперсетапов. Ваша потеря всегда точно определена.
Риск на сделку
Допустим, ваш депозит — 100$. Мы рекомендуем для новичков установить не более 2% риска на сделку. Т.е. при любом раскладе вы не потеряете больше 2$ в одной сделке. Это даст вам больший запас для оттачивания мастерства и своей стратегии.
❗️ Но нельзя бездумно везде ставить стоп-лосс просто на том уровне 2%. Его нужно ставить там, где ваш сетап уже точно опровергнут рынком. Цену входа мы не контролируем, стоп-лосс тоже. Что нам остаётся? Только объём сделки!
Именно уменьшив объем сделки, вы сможете поставить дальний стоп-лосс, если он необходим. В ближайшее временя мы постараемся добавить онлайн калькулятор, который будет подсказывать вам допустимый объем сделки.
Риск на депозит
Риск на депозит в первую очередь спасает вас от “тильта”🤦♂️
Тильт — состояние, когда трейдер в порыве «отыграть потерю», все сильнее и сильнее погружается в убыточные сделки, пока не получит существенный убыток или полную ликвидацию депозита.
Для этого вы заранее устанавливаете лимит. Мы рекомендуем не выходить за рамки 5% от вашего депозита в день. Но тут все зависит от вашей стратегии, кто-то допускает потерю и 20%. Для начинающих лучше не ставить больше 10%.
После установки этого лимита вы можете торговать в течение дня то в плюс, то в минус, соблюдая риск на сделку, и в какой-то момент серия неудачных сделок приводит к потере 5% от депозита. Тут надо научиться останавливать себя. Как бы вам не хотелось продолжить, как бы желание отыграться не заставляло вас снова и снова входить в рынок, самое верное решение будет выключить терминал.
Отдохнуть, собраться с мыслями. Потратить время на анализ сделок, выпить кофе и прогуляться на свежем воздухе. Поверьте, это правило было написано ценой сотни миллионов долларов. Вы не упускаете шансы! Рынок подарит вам возможность заработать еще тысячу раз. Но несоблюдение этого правила — неминуемо приведёт вас к потере депозита🙅♂️.
Кредитные плечи и лига x125
Большое плечо = много денег, верно? НЕТ! Большое плечо — это в 99% случаев просто жадность и желание получить здесь и сейчас все деньги мира. Как только вы занимаете слишком много, вы превращаете трейдинг в казино. Пан или пропал. Либо всё, либо ликвидация. Этот подход всегда приводит к потерям. Даже если вам повезло пару раз, ни одна стратегия с таким подходом не выживет на дистанции.
☝️ Повышать плечи можно только, когда вы стабильно начали зарабатывать. По чуть-чуть. Но не забывайте, даже если у вас 20 плечо, вы не можете позволить себе потерять больше 2% на сделку. А это значит, что ваш стоп очень близко ко входу. Спросите себя, умеете ли вы так идеально входить в рынок?
«Но контролировать свои риски сложно и муторно!»
Верно, поэтому мы добавили в tradermake.money новый раздел “Управление рисками”, который вы найдете в левом меню. Там можно выставить все вышеуказанные параметры и дневник сам подсветит сделки красным, если вы не соблюли свой РМ. Он вышлет вам уведомление в Telegram и подскажет, когда стоит прекратить торговлю и взять паузу!
Для этого нужно подключиться к нашему боту.
Расчет ведется относительно колонки «Чистая прибыль (%)», которая высчитывает вашу прибыль относительно вашего депозита на момент открытия сделки.
А также ведется журнал нарушений, где вы сможете посмотреть, когда и насколько вы превысили РМ. Я надеюсь, ваш журнал останется пустым!
От вас остается только соблюдать рекомендации и зарабатывать деньги, ведь trader makes money!
Соотношение риска и прибыли, необходимое для успешной торговли
Прибыль, риск и винрейт – важнейшие характеристики торговой стратегии
От любой стратегии нужно одно – стабильный риск депозита с низкой просадкой. Но достичь этого можно несколькими путями:
Проще говоря – при низком винрейте нужно фильтровать качество сделок.
Рискуем 33 пунктами, при этом профит составил 118 пунктов. Соотношение риска к прибыли составило 1 к 3,57, риск оправдан.
Эта сделка также принесла прибыль, но соотношение риска к профиту составляет 1 к 0,51. То есть риск не оправдан, при вероятности потери 35 пунктов заработать мы могли почти вполовину меньше.
При каждом входе в рынок рекомендуем оценивать соотношение ожидаемого тейка к стопу. Если оно ниже порогового значения, не берите сигнал в работу даже если прочие сигналы стратегии выполняются.
Каким должно быть соотношение риска и прибыли при торговле
Универсальное значение на все случаи жизни посчитать нельзя так как все работают с разным винрейтом. Удобнее рассчитать вероятности слива в зависимости от соотношения risk/ratio и доли прибыльных сделок. По вероятности слива депозита подбирайте под себя подходящий вариант.
Новички, как правило, оценивают эффективность торговых стратегий исключительно по винрейту, это не совсем верно. Например, при винрейте в 55% вероятность слива может колебаться от 27% до 1% в зависимости от того, какое соотношение ratio/risk заложено в правила.
И зеркальный пример – выдерживая соотношение между риском и потенциальным профитом на уровне 4 к 1 практически нереально слить депозит даже если 6 из 10 сделок закрывается с убытком. Вероятность слива равна 5%.
Что нужно сделать?
Рекомендуем такой порядок действий:
Нужно найти золотую середину. Выявить соотношение risk/ratio, при котором нет сильного падения интенсивности торговли, но при этом снижается просадка и выравнивается кривая доходности. Эту оптимизацию можно выполнять на любом этапе торговли.
Заключение
Профессиональный расчет соотношения риска к прибыли
Соотношение риска к прибыли ( RRR, или reward:risk ratio ) является весьма спорной торговой темой, и в то время как некоторые трейдеры утверждают, что соотношение риска к прибыли совершенно бесполезно, другие полагают, что это — Святой Грааль в торговле. В этой статье мы объясним, как правильно использовать соотношение риска к прибыли, поделимся некоторыми менее известными фактами о концепциях и демистифицируем идеи, лежащие в основе соотношения риска к прибыли.
Мифы о соотношении риска к прибыли
Миф 1: Соотношение риска к прибыли бесполезно
Вы часто читаете, что трейдеры говорят, что соотношение риска к прибыли бесполезно, но это далеко от истины. Несмотря на то, что соотношение reward:risk само по себе не имеет значения, когда вы используете это в сочетании с другими торговыми методами, это быстро становится одним из самых мощных торговых инструментов.
Не зная соотношения риска к прибыли по одной сделке, вы буквально не сможете торговать в прибыль, и вы скоро узнаете почему.
Миф 2: «Хорошо» VS «Плохо» cоотношение риска к прибыли
Как часто вы слышите, что кто-то говорит об универсальном и произвольно выбранном «минимальном» соотношении риска к прибыли? Даже популярные торговые книги часто заявляют, что торговля должна идти в соотношении 2 к 1 или 3 к 1, а меньше — необходимо избегать. Это очень неправильно, и может даже привести к снижению торговой деятельности.
Всякий раз, когда вы читаете что-то подобное, покиньте сайт немедленно. В ближайшее время мы увидим, что оптимальное соотношение зависит только от вашей собственной торговой стратегии и вашей работы, и больше не от чего.
Миф 3: Мысленные стопы и не использование стопов
Как только трейдер узнает как работает концепция соотношения, то он увидит, что торговля в прибыль, не имея точного и фиксированного уровня стопа — невозможна. Только если вы знаете, где разместите стоп-лосс, прежде чем войти в сделку, вы можете рассчитать соотношение риска к прибыли, требуемый винрейт, и посмотрите, будет ли сделка иметь смысл для вас или нет. Мысленный стоп не работает.
Миф 4: не оправдывайте плохие сделки с большими коэффициентами соотношения прибыли к риску
Трейдеры часто считают, что увеличение тейк профита или использование более меньшего стоп-лосса, поможет легко увеличить соотношение риска к прибыли, и следовательно, увеличит продолжительность их торговой деятельности. К сожалению, всё не так просто.
Использование более широкого тейка неоправданно, так как цена может и не достичь его, и вы поймете, что ваш винрейт снижается. С другой стороны, ближняя установка стопа увеличит количество преждевременных стопов.
Любительские трейдеры часто оправдывают «плохих» сделок, где они не торгуют в пределах своей системы с большей награды: соотношение риск. Ваши торговые правила существуют по причине, и плохая сделка не вдруг становится приемлемым случайно в надежде добиться большего вознаграждения: соотношение риска.
Трейдеры-любители часто оправдывают «плохие» сделки, нарушая свои торговые правила и увеличивают соотношение риска к прибыли. Ваши правила торговли — закон, и плохая торговля внезапно не становится приемлемой, беспорядочно увеличивая соотношение RRR.
Основы — reward:risk ratio 101
В основном, RRR измеряет расстояние от входа до стоп-лосса, и вашего тейк профита, а затем сравнивает эти два расстояния. Когда вы знаете соотношение RR для вашей торговой торговли, вы можете легко рассчитать необходимый винрейт (см. формулу ниже). Вы можете быстро узнать, будет ли RRR достаточно большим для вашего исторического винрейта или вы должны пропустить эту сделку, когда RRR слишком мало.
Общие формулы
Минимальный Винрейт = 1 / (1 + Прибыль:риск)
Требуемый RRR = (1 / Винрейт) — 1
Пример 1: Если вы входите в торговлю с RRR равным 1 к 1, ваш общий винрейт должен быть выше, чем 50%, чтобы быть прибыльным трейдером:
Пример 2: Если ваша система имеет исторический винрейт 60%, ваш RRR должен быть 0,6 к 1 для достижения ожидаемого долгосрочного результата:
Шпаргалка для соотношения риска к прибыли и винрейт (Cheat Sheet for reward:risk ratio and winrate)
Ваш исторический винрейт Минимальное RRR
25% 3:1
33% 2:1
40% 1,5:1
50% 1:1
60% 0,7:1
75% 0,3:1
Трейдеры, которые понимают эту связь, могут быстро увидеть, что не требуется чрезвычайно высокой винрейт и большее RRR, чтобы заработать деньги как трейдеру.
Динамическое соотношение риска к прибыли — продвинутые концепции
Когда вы находитесь в торговле, и цена начинает двигаться в вашу пользу, торговое RRR снижается, так как расстояние от текущей цены до вашего стопа увеличивается. Уменьшение RRR приводит к различным изменениям показателей риска, которые мы будем изучать далее.
Непосредственно перед тем цена заденет ваш тейк профит, отношение прибыли к риску является худшим, и сделать правильное торговое решение может стать очень трудно. Тогда возникает вопрос, вы закрываете прибыль рано и не рискуете отдавать свою нереализованную прибыль, вы все еще верите в вашу торговую идею и позволяете ей работать, или вы перемещаете стоп, чтобы защитить вашу торговлю и переждать её?
Принимая во внимание то, что на этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, здесь важно знать о динамике и проанализировать, каким образом управление позицией и фиксация прибыли влияет на производительность в долгосрочной перспективе. Правильный выход из сделок может иметь большое значение в итоге.
Ниже я приведу торговый пример, и покажу вам как изменяются торговые параметры риска при движении цены.
Пошаговый торговый пример – как использовать соотношение риска к прибыли
1) Вы входите в торговлю
Ради аргумента скажу, мы входим в короткую сделку на пинбаре прорыва. В тот момент, отношение риска к прибыли составляет 2:1 (240/120) и наш минимальный требуемый винрейт составляет 33,3% (1/1 + 2). Это означает, что если ваш исторический винрейт больше 33,3%, то можно смело входить в торговлю. Если ваш винрейт будет ниже, вам придется пропустить установку, даже если она имеет все критерии входа, и не пытайтесь играть с вашими ордерами на производство большего RRR, это не будет иметь смысла.
2) Цена движется в вашу сторону — снижение reward:risk ratio
После того, как цена переместилась в нашу пользу, вы должны пересмотреть ситуацию. Если оставить стоп ордер на его первоначальном уровне, новое соотношения прибыли к риску снизится до 0,2 (60/270) и требуемый винрейт будет 83% (1/1 + 1,2).
Трейдеры понимают это неправильно: Вы должны понимать то, что вы не торгуете свободными деньгами, когда ваша сделка находится в прибыли. Большинство трейдеров считают, что если они не закрыли торговлю, деньги, которые они видят в своем плавающем P&L не принадлежит им — это неверное утверждение. После того, как вы начнете видеть деньги в P&L — это ваши деньги и вы должны защитить их — быть трейдером означает управлять риском — и максимизировать окончательную прибыль.
Задайте себе следующие вопросы при принятии решений в середине торговли:
3) Трейлинг стоп — ваш правильный путь
Есть несколько способов размещения трейлинг стопа и нет правильного или неправильного. Самым важным моментом является то, что у вас есть системный подход, который позволяет передвигать стоп до разумных уровней, где шансы преждевременных сжатий сведены к минимуму.
В нашем примере, я разместил трейлинг стоп выше предыдущего максимума свечи. Теперь ваше новое RRR увеличится до 1:1 (60/60) и требуемый винрейт упадёт до 50% (1/1 + 1).
Другие методы и способы, которые вы можете использовать для трейлинга:
4) Реализованное соотношения прибыли к риску — R-Multiple
Понятие R-Multiple (что означает многократный риск) похоже на RRR, но в нём больше показателей производительности, которые берутся по закрытым торгам. R-Multiple измеряет ваши сделки с точки зрения риска, где он определяет расстояние между вашим входом и стоп-лоссом как 1R.
Понятие R-Multiple очень удобно, когда Вы начинаете сравнивать ваше начальное RRR к завершеному R-Multiple. Если вы переоцениваете потенциальное вознаграждение и видите большую разницу между первоначальным RRR и окончательным R-Multiple, вы должны взглянуть на свою методологию. Вы чрезмерно оптимистичны? Вы закрываете сделки слишком рано? Что именно происходит? Такие идеи являются бесценными, и они будут иметь большое значение в вашей торговле; самый простой способ выяснить, что работает, а что нет, это ведение торгового журнала.
Соотношение риска к прибыли: основной инструмент управления рисками
Понятие RRR имеет намного большее значение, чем просто деление Вашего расстояния тейк-профита на стоп-лосс. RRR определяет Вашу долгосрочную доходность, и это — динамическое понятие. Профессиональные трейдеры рассматривают себя как риск-менеджеров и оценщиков риска и это их главный приоритет. Я настоятельно рекомендую вам начать обращать больше внимания на ваши планируемые, реализованные и средне-торговые параметры риска и оценить, как вы управляете вашими ордерами.
Использование инструмента коррекции Фибоначчи для расчета соотношения риска к прибыли
В то время как большинство трейдеров Форекс используют инструмент коррекции Фибоначчи для расчета уровней Фибоначчи от значительного ценового колебания, с небольшими изменениями до уровней восстановления, вы можете использовать его, чтобы визуально определить соотношение риска к прибыли.
Изменение инструмента коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями
В MetaTrader 4 вы можете добавлять дополнительные пользовательские уровни 2, 3, 4 … и так далее. Просто пометьте, что уровень 2 — RR 1, 3 — RR 2 и 4 — RR 3, как показано на рисунке. Обратите внимание, что эти уровни не представляют собой отношения Фибоначчи и служат лишь как визуальное напоминание о потенциальных ценовых уровнях соотношения риска к прибыли в торговле.
Инструмент Фибонначи для поиска потенциальных уровней риска к прибыли на графике
Затем начертите инструмент коррекции Фибоначчи снизу вверх, где уровень 100 будет точкой входа, а уровень 0 будет вашим стоп-лоссом.
На рисунке, мы начертили инструмент восстановления Фибоначчи с дополнительными пользовательскими уровнями на бычьем пин баре, где вход в сделку расположен на максимуме бара, а стоп-лосс на минимуме бара. Как вы видите, на ценовом графике уровень расширения 2, служит в качестве эффективного соотношения риска к прибыли 1, а 3-й уровень расширения служит в качестве эффективного RR 2.
Используя инструмент восстановления Фибоначчи с пользовательскими уровнями, вы легко сможете визуализировать, на каком уровне цены ваша торговля будет давать определенное соотношение риска к прибыли. Очень удобно, не так ли?